استراتيجيات التداول سوابتيون

Twicet.

في هذه الدورة فريدة من يوم واحد سوف تتعلم الوفود أساسيات سوابتيونس بما في ذلك: الخصائص والمصطلحات، والتسعير وخواص المخاطر، وتطبيقات التحوط، والتجارة (اتجاهي، وتقلب ومنحنى). ومن المفترض أن يكون لدى المندوبين معرفة مسبقة بالمقايضات والأسعار الآجلة وخصائص الخيارات والمصطلحات.

بالطبع مخطط.

+ خلفية ل سوابتيونس.

+ أنواع سوابتيون.

+ مصطلحات سوابتيون والمكافآت.

+ التسعير من سوابتيونس باستخدام تعديل الأسود 76.

+ آثار إصدار المنتجات المهيكلة والأوراق المالية القابلة للاستدعاء: بردك و تروبس.

إدارة المخاطر سوابتيون.

+ سوابتيون التسعير الخصائص.

+ النظام العالي الإغريق.

+ سوابتيون التسعير ورشة عمل.

تطبيقات التحوط سوابتيون.

+ الفرق بين التحوط مع قبعات / الطوابق و سوابتيونس.

+ أفكار التحوط الأساسية.

+ بيع سوابتيون قسط: مقايضة الإيطالية فضيحة.

+ سوابتيون دراسة حالة التحوط.

تداول سوابتيونس.

+ التقلب وانتشار التداول: سترادلز وينتشر. تداول تقلب القيمة النسبية باستخدام سترادلز.

+ الفراشة: قيمة التداول التذبذب قيمة باستخدام الفراشة.

أوبسوز بينارياس سيم ديبوزيتو إيغاراسو.

البحث في هذه المدونة.

استراتيجيات سوابتيونس التداول لا البرازيل.

الحصول على رابط الفيسبوك تغريد بينتيريست + غوغل البريد الإلكتروني تطبيقات أخرى.

سوابتيون (أوبساو دي سواب) أو سوابتيون (سواب أوبتيون) أوما سوابتيون (أوبساو سواب) é a أوبساو بارا إنترار إم سواب دي تاكسا دي جوروس أو ألغم أوترو تيبو دي سواب. إم تروكا دي أوما أوبساو بريميوم. O كومبرادور غانها o ديريتو، ماس ناو a أوبريغاساو دي سيلبريار أم كونتراتو دي سواب إسبيسيفيكادو كوم o إميسور إم أوما داتا فوتشرا إسبيسيفيكادا. سوابتيون سوابتيون (أوبساو دي سواب) إكسيستم دويز تيبوس ديفيرنتيس دي سوابتيونس: أوما تروكا دي باغادور e أوما تروكا دي دستيناتاريو. إم أوما تروكا دي باغادور، o كومبرادور تيم o ديريتو، ماس ناو a أوبريغاساو، دي سيلبريار أم كونتراتو دي سواب أوند إيل سي تورنا o باغادور دي تاكسا فيكسا e o ريسبتور دي تاكسا فلوتوانت. أوما تروكا دي ديستيناتاريو é o كونتراريو، o كومبرادور تيم a أوبساو دي إنتر إم إم كونتراتو دي سواب، وند إلي receberá a تاكسا فيكسا e pagará a تاكسا فلوتوانت. أس تروكاس ساو كونتراتوس دي بالساو e ناو ساو بادرونيزاداس، كومو أوبسوز دي كابيتال أو كونتراتوس دي فوتوروس. أسيم، o كومبرادور e o فينددور بريسيسام كونكوردار كوم o بريكو دو سوابتيون، o تيمبو أت o o فينسيمنتو دو دوابتيون، o فالور نوسيونال e أس تاكساس فيكساس e فلوتوانتيس. أليم ديسس تيرموس، o كومبرادور e o فنديدور ديفم كونكوردار سي o إستيلو دي سوابتيون será بيرمودنز، وروبيو أو أميريكانو. إيسس نوميس دي إستيلو ناو تيم ندى a فر كوم a جيوغرافيا، ماس سيم كوم a فورما كومو o سوابتيون بود سير إكسكوتادو. كوم أوما تروكا دي بيرمودان، o كومبرادور بود إكسيرسير a أوبساو e إنرار نو سواب إسبيسيفيكادو إم أم ديترمينادو كونجونتو دي داتاس إسبيسيفيكاس. كوم أوما تروكا يوروبيا، o كومبرادور só بود إكسيرسير a أوبساو e إنرار نو سواب نا داتا دي فاليداد دا تروكا. كوم أوما تروكا دي إستيلو أميريكانو، o كومبرادور بود إكسيرسير a أوبساو e إنترار نو سواب إم كوالكر ديا إنتر أوريجيناساو دو سواب e a داتا دي فاليداد. أوما فيز كيو أس تروكاس ساو كونتراتوس بيرسوناليزادوس، تامبير ساو بوسيفيس تيرموس كرياتيفوس. أس سوابتيون ماركيت سوابتيونس ساو جيرالمينت وتيليزاداس بارا هيدج دي بوسكيسز دي أوبسوز إم تيتولوس، بارا أوكسيليار نا ريستروتوراساو دي بوسيكوز أتويس دي أوتروس سوابس، كوم نوتاس إستروتوراداس. E إنتيرار أم بيرفيل كومبليتو دي بيرفيس دي أغريغادوس أو دي كارتراس. ديفيدو à ناتوريزا إم كيو أس تروكاس ساو أوساداس، أوس بارتيسيبانتيس دو ميركادو ساو تيبيكامنت غراندس إنستيتويسوز فينانسيراس. صناديق بانكوس ه التحوط. أس غراندس كوربوراتس تامبم بارتيسيباتيون دو ميركادو بارا أجودار a جيرنسيار o ريسكو دي تاكسا دي جوروس. أوس كونتراتوس ساو أوفيريسيدوس نا مايوريا داس برينسيبايس موداس دو موندو. أوس غراندس بانكوس دي إنفستيمنتوس e كوميرسيايس جيرالمنت ساو أوس برينسيبايس فابريكانتيس دي ميركادو. بورك o إيمنسو كابيتال تينولوجيكو e هومانو نيسساريو بارا مونيتورار e مانتر أوما كارتيرا دي سوابكوز جيرالمنت está فورا دو ألكانس دي إمبريساس دي مينور بورت. ريسومو دو كالكولو سوابس دي تاكساس دي جوروس إنتيركامبيو دي ميركادو e هيستوريكو ميكانيكا دي سواب e كونفنسوز أبليكاسوز دي سواب: أوساندو سوابس بارا ترانسفورمار أتيفوس E إكسبوسابيليديد كالكولاندو o سواب بامبل e ديسنرول وركشوب: أبليكاسوز دي سواب أفالياساو دي بيرموتا إنترودوساو à s كونجيرس دي أفالياساو دي سواب كونسولت ديس سواب: PV01 e DV01 كالكولو دي سواب لوكس e بيرداس أبروكسيماساو دو سواب نبف e DV01 تروكاس دي nd nd nd nd nd Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw Sw trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad trad V V V V V V V V V V V V رس e أبلاناديراس الثور والدبابات الدبابات والمسطحات كونسترويندو أم أمورتيسدور دي أورسو نيترو dv01 تراديزوز دي بوربوليتا: بالسامو دي باريجا e باريجا دي باريغا إستودو دي كاسو: ريسرفا دي إنيرجيا كوبيرتورا دي تاكسا دي كامبيو دوبلا كوم سوابس دي لونغو برازو أنتيسدنتيس دي سوابتيونس تيبوس دي سوابتيون ترمينولوجيا e أوبولوتيونس دي سوابكونفيرزيس دي تروكا بريكوس دي سوابتيونس أوساندو موديفيكادو أسود 76 سوابتيون فولاتيليتي إنفلاكوس دي فوتليديديد إفيتوس دا إميساو دي برودوتوس إستروتورادوس e تيتولوس تشامافيس: بردك e تروبس سوابتيون إدارة المخاطر سوابتيون كاراكتيريستيكاس دو بريكو سوابتيون غريغو دلتا غاما ثيتا فيغا أوردم متفوقة غريغو سوابتيون التسعير ورشة عمل سوابتيون التحوط التطبيقات ديفيرنسا إنتر هيدجينغ كابسفلورس e سوابتيونس إيدياس باسيكاس دي كوبيرتورا كوبرتورا دي كونتنتنسيا فيندر سوابتيون بريميوم: إسكاندالو دي سوابس دي إيتاليانو إنتيركامبيو دي لاكوناس إستودو دي كاسو دي هيدج دي تروكا ترادينغ سوابتيونس نيغوسياساو ديريسيونال فولاتيليديد e سبرياد ترادينغ: سترادلز e سبريادس فالور ريلاتيفو v نيغوسياساو دي أولاتيليتي أوساندو سترادلز الفراشات: نيغوسياساو دي فوتليديداد دي فالور ريلاتيفو أوساندو الفراشات تجارة منحنى كونفيسيونيس بولافيرس ستيبينرزفلاترينرز حمل ولفة أسفل.

امتطى.

ما هو "سترادل"

و سترادل هي إستراتيجية الخيارات التي يحتل فيها المستثمر موقعا في كل من المكالمة ويضع بنفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، ويدفع كلا الأقساط. وتسمح هذه االستراتيجية للمستثمر بتحقيق ربح بغض النظر عما إذا كان سعر األمان يرتفع أو ينخفض، على افتراض أن سعر السهم يتغير إلى حد ما.

كسر "سترادل"

ميكانيكا سترادل والخصائص.

مفتاح إنشاء موقف طويل المدى هو شراء خيار مكالمة واحدة وخيار واحد وضع. يجب أن يكون لكل الخيارين نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. إذا تم شراء أسعار مخالفة غير مطابقة، يعتبر الموقف بعد ذلك بمثابة خنق، وليس سترادل.

مواقف متداخلة طويلة لها ربح غير محدود ومحدودية المخاطر. إذا استمر سعر الأصل الأساسي في الزيادة، فإن الربح المحتمل غير محدود. إذا كان سعر الأصل الأساسي يذهب إلى الصفر، فإن الربح سيكون سعر الإضراب ناقصا الأقساط المدفوعة للخيارات. في كلتا الحالتين، الحد الأقصى للمخاطر هو التكلفة الإجمالية للدخول في الموقف، وهو سعر خيار المكالمة بالإضافة إلى سعر الخيار وضع.

يتم احتساب الربح عند زيادة سعر الأصل الأساسي من خلال:

الربح (أعلى) = سعر الأصل الأساسي - سعر الإضراب لخيار المكالمة - صافي الأقساط المدفوعة.

ويعطى الربح عندما ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي عن طريق:

الربح (أسفل) = سعر الإضراب لخيار الشراء - سعر الأصل الأساسي - صافي الأقساط المدفوعة.

إن الخسارة القصوى هي إجمالي صافي الأقساط المدفوعة بالإضافة إلى أي عمولات تجارية. تحدث هذه الخسارة عندما يساوي سعر الأصل الأساسي سعر الإضراب للخيارات عند انتهاء الصلاحية.

هناك نوعان من نقاط التعادل في موقف سترادل. الأولى، المعروفة باسم نقطة التعادل العليا، تساوي سعر الإضراب لخيار المكالمة بالإضافة إلى صافي الأقساط المدفوعة. أما النقطة الثانية، وهي نقطة التعادل الأدنى، فتساوي سعر الإضراب لخيار الخيار أقل من الأقساط المدفوعة.

مثال سترادل.

ويبلغ سعر السهم في 50 $ للسهم الواحد. يتم تسعير خيار الاتصال مع سعر الإضراب من $ 50 في 3 $، ويتم تسعير خيار مع نفس سعر الإضراب أيضا في 3 $. المستثمر يدخل في سترادل من خلال شراء واحدة من كل خيار.

وسيستفيد المركز عند انتهاء الصلاحية إذا كان سعر السهم أعلى من 56 دولارا أو أقل من 44 دولارا. يحدث الحد الأقصى للخسارة 6 $ إذا بقي السهم بسعر 50 $ عند انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم في 65 $، فإن موقف الربح:

سوابتيون (خيار المبادلة)

ما هو "سوابتيون (خيار مبادلة)"

و سوابتيون (خيار المبادلة) هو الخيار للدخول في مبادلة سعر الفائدة أو بعض نوع آخر من المبادلة. وفي مقابل الحصول على علاوة خيار، يكتسب المشتري الحق ولكن ليس الالتزام بالدخول في اتفاقية مقايضة محددة مع المصدر في تاريخ محدد في المستقبل.

كسر لأسفل "سوابتيون (خيار المبادلة)"

هناك نوعان مختلفان من سوابتيونس: سوابتيون دافع و سوابتيون المتلقي. في سوابتيون الدافع، يكون للمشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، للدخول في عقد المقايضة حيث يصبح الدافع ذات سعر ثابت والمستقبل المتغير. سوابتيون المتلقي هو العكس؛ يكون للمشتري خيار الدخول في عقد مقايضة حيث يحصل على سعر الفائدة الثابت ويدفع سعر الفائدة المتغير. سوابتيونس هي عقود دون وصفة طبية وليست موحدة مثل خيارات الأسهم أو العقود الآجلة. وبالتالي، فإن المشتري والبائع تحتاج إلى كل من الاتفاق على سعر سوابتيون، والوقت حتى انتهاء سوابتيون، والمبلغ الافتراضي، والمعدلات الثابتة والعائمة.

وبعيدا عن هذه الشروط، يجب على المشتري والبائع أن يتفقا على ما إذا كان أسلوب سوابتيون سيكون برمودا أو أوروبي أو أمريكي. هذه الأسماء أسلوب لا علاقة لها مع الجغرافيا، ولكن بدلا من ذلك مع كيفية سوابتيون يمكن تنفيذها. مع سوابتيون برمودا، يسمح للمشتري لممارسة الخيار والدخول في مبادلة محددة على مجموعة محددة سلفا من تواريخ محددة. مع سوابتيون الأوروبية، يسمح للمشتري فقط لممارسة الخيار والدخول في مبادلة في تاريخ انتهاء سوابتيون. مع سوابتيون على النمط الأمريكي، يمكن للمشتري ممارسة الخيار والدخول في مبادلة في أي يوم بين نشأة المبادلة وتاريخ انتهاء الصلاحية. منذ سوابتيونس هي عقود مخصصة، شروط أكثر إبداعا ممكنة أيضا.

سوق سوابتيون.

وتستخدم سوابتيونس عموما للتحوط مواقف الخيارات على السندات، للمساعدة في إعادة هيكلة المواقف الحالية مقايضة أخرى، مع ملاحظات منظمة، وتغيير كامل محفظة أو الشركة مكافأة العائد الإجمالي. ونظرا للطبيعة التي تستخدم فيها عمليات التسرب، فإن المشاركين في السوق هم عادة مؤسسات مالية كبيرة، ومصارف وصناديق تحوط. كما تشارك الشركات الكبيرة في السوق للمساعدة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة. وتقدم العقود في معظم العملات العالمية الرئيسية. إن المصارف الاستثمارية والتجارية الكبيرة هي عموما صانعي السوق الرئيسيين، لأن رأس المال التكنولوجي والبشري الهائل المطلوب لرصد والحفاظ على مجموعة من عمليات التسيير عادة ما يكون بعيدا عن متناول الشركات الصغيرة الحجم.

Twicet.

أنت هنا: الأسواق العالمية التدريب В »الدخل الثابت تجارة القيمة النسبية.

الدخل الثابت تجارة القيمة النسبية.

تقدم هذه الدورة التدريبية لمدة 3 أيام نظرة شاملة وموجزة للنماذج والأدوات اللازمة لتداول القيمة النسبية في أسواق الدخل الثابت. يتم التأكيد على تطبيق مجموعة أدوات القيمة النسبية في سياق التداول الفعلي مع تمارين عملية ودراسات حالة تمكن المشاركين من ترجمة النظرية إلى استراتيجيات تجارية فعالة. الألفة مع أدوات الدخل الثابت المشتركة هي ميزة على الرغم من أن المعرفة الرياضية المتعمقة غير مطلوب. والمندوبون مجهزون بأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

اليوم الأول: نماذج القيمة النسبية الإحصائية.

مقدمة في القيمة النسبية للدخل الثابت (رف) التحليل.

+ مفهوم تحليل رف.

+ مصادر فرص رف.

+ رؤى من تحليل رف.

+ تطبيقات تحليل رف: التداول، والتحوط، واختيار الأصول، وخلق ألفا.

+ نماذج رف: النماذج الإحصائية والمالية وتفاعلها.

تحليل المكونات الرئيسية (يكا): النظرية.

+ ما هو يكا وكيف أنها تساعدنا؟

+ يكا مقابل نماذج عامل آخر.

+ الرياضيات من يكا.

+ اكتساب رؤى لآليات السوق من خلال تفسير نتائج يكا.

+ تحلل السوق إلى اتجاهي (بيتا) وعوامل غير اتجاهية (ألفا).

+ استخدام يكا لفحص السوق لفرص التداول.

+ استخدام يكا لاختيار الأصول.

+ الجمع بين كل هذه العناصر إلى دليل خطوة بخطوة للتحليل القائم على يكا والتداول.

تحليل المكونات الرئيسية: الممارسة.

+ استخدام يكا لتحليل منحنى العائد.

+ استخدام يكا لتحليل سوابتيون.

+ استخدام يكا للتحوط واختيار الأصول.

+ استخدام يكا في الأسواق الأخرى: الأسهم، فكس، السلع.

متوسط ​​الانعكاس: النظرية.

+ ما هو انعكاس يعني وكيف أنها تساعدنا؟

+ الرياضيات واختيار النموذج.

+ حساب التوقعات المشروطة وكثافة الاحتمالات.

+ حساب نسب شارب.

+ حساب مرات مرور الأولى.

متوسط ​​الانحراف: الممارسة.

+ ما هو الأداء المحتمل على الأفق؟

+ تحديد أهداف الأداء.

+ وضع مستويات وقف الخسارة.

دراسة حالة عملية: تطبيق نماذج رف الإحصائية في سياق التداول.

+ أداء يكا على منحنى العائد وإيجاد فرص التداول.

+ تشغيل نموذج العائد المتوسط ​​لتقييم إمكانات الأداء وسرعة هذه الصفقات.

اليوم الثاني: مقايضات ومجموعاتها.

فروق أسعار الأصول (أسو)

+ نموذج النهج: الارتباط بين أسو و ليبور-ريبو ينتشر + نموذج لتسعير أسو.

+ عوامل القيادة من أسو.

+ جعل نموذج التسعير ل أسو العمل في الممارسة العملية.

مقايضات الأساس (بسو)

+ مبادلة أساس العملة.

+ تبادل العملات عبر العملات.

+ مبادلات السندات إلى عملة مختلفة.

+ تقييم القيمة النسبية بين السندات بعملات مختلفة.

+ التأثيرات المتبادلة بين أسو و بسو.

مبادالت التخلف عن السداد) كدز (للسندات الحكومية.

+ عنصر فكس وقضايا التسعير الأخرى.

+ "عدم المساواة في التحكيم" بين أسو، بسو و كدز.

+ تجارة هذا "عدم المساواة التحكيم" في الممارسة العملية.

دراسات حالة عملية.

+ دراسة حالة عملية 1: التأثيرات المتبادلة من أسو، بسو و كدز في سوق جغب.

+ دراسة حالة عملية 2: بناء نموذج لعائدات السندات السيادية في الاتحاد النقدي الأوروبي.

اليوم الثالث: العقود الآجلة والخيارات.

العقود الآجلة للسندات وخيار تسليمها.

+ أهمية خيار التسليم.

+ نهج المعتادة لسعر خيار التسليم ومشاكله.

+ نهج أفضل لسعر خيار التسليم.

+ التطبيقات: الصفقات الأساسية وتقويم ينتشر / لفات.

استراتيجيات التداول سوابتيون.

+ مراجعة موجزة لنظرية التسعير الخيار.

+ تصنيف الصفقات الخيار.

+ التعرض المختلفة وأهداف الصفقات الخيار مختلفة.

استراتيجية التداول سوابتيون 1: الصفقات منحنى الشرطي.

+ وحيد الكامنة: تحليل التعادل، منحنيات التعادل، وصلة لنماذج الكلي.

+ وندرلينجس متعددة: الانحدار الشرطية والفراشات.

استراتيجية التداول سوابتيون 2: ضمنية مقابل التقلبات المحققة.

+ وحيد الكامنة: دلتا التحوط، وحساب التقلبات المحققة.

+ وندرلينجس متعددة: ضمني منحنى منحنى مقابل منحنى حجم أدركت.

استراتيجية التداول سوابتيون 3: ضمنية مقابل التقلبات الضمنية.

+ نموذج عامل لسطح فول سوابتيون.

دراسة حالة عملية.

+ إيجاد وتصنيف وتحليل الصفقات سوابتيون على سطح دولار أمريكي.