النظام إدارة التداول البرنامج التعليمي

نظام إدارة النظام - أومز.
ما هو "نظام إدارة النظام - أومز"
نظام إدارة الطلبات (أومز) هو نظام إلكتروني تم تطويره لتنفيذ أوامر الأوراق المالية بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة. الوسطاء والتجار استخدام أومز عند ملء أوامر لأنواع مختلفة من الأوراق المالية وقادرة على تتبع التقدم المحرز في كل أمر في جميع أنحاء النظام.
انهيار النظام "نظام إدارة النظام - أومز '
وتعد نظم إدارة الأصول تطورا هاما في صناعة الأوراق المالية بسبب وفورات كبيرة في التكاليف تقدمها للشركات الاستثمارية. وقد وضعت العديد من الإصدارات من أومز من قبل شركات مختلفة تتطلع إلى الاستفادة من زيادة الإنفاق على هذه النظم.

نظام إدارة تداول البرنامج التعليمي
المصطلحات المستخدمة في البيانات التالية & # 013؛ تدفق يتطابق المصطلحات المستخدمة في نظام بوابة - مخطط العمارة المنطقية. & # 013؛ أيضا، أوامر المحلية هي تلك الأوامر المقبولة عادة من قبل إكسهانج & # 013؛ API.
فيما يلي وصف لاتصال خلاصة الأوامر & # 013؛ من خادم الطلب على بوابة بروكيرتيك إلى إكسهانج.
يبدأ خادم الأوامر وينشئ الأمر & # 013؛ ملف سجل الخادم. يستورد خادم الطلبات hostinfo. cfg للجميع & # 013؛ معلومات الاتصال (أي عنوان إب للاتصال وأسماء المستخدمين و # 013؛ وكلمة المرور، وما إلى ذلك). يسجل التاجر في X_TRADER® ويقدم طلبا. يقوم ملقم النظام بتعيين مفتاح أمر يكتب "ملقم الطلب" معلومات الطلب إلى الأمر & # 013؛ ملف سجل الخادم. ثم يتم إرسال الطلب إلى أول متاح & # 013؛ تو ما لم يكن قد تم بالفعل إرسال مفتاح أمر ت إلى مكتب نقل التكنولوجيا عبر & # 013؛ وهو أمر سابق. تتحقق وحدة نقل البضائع من أن الطلب هو نوع أمر معتمد & # 013؛ وأن السعر له صالح. إذا كان الطلب مدعوما و & # 013؛ صالحة، ترسل وحدة نقل البضائع الأمر إلى إكسهانج. يتلقى إكسهانج الطلب ويرسل تأكيد & # 013؛ إلى مكتب نقل التكنولوجيا. يحتوي التأكيد على رقم الطلب. تقوم وحدة نقل السجلات بكتابة رقم الأمر إلى سجل سيرفر النظام & # 013؛ ملف. يرسل خادم النظام أوك / إضافة إلى التدقيق & # 013؛ تريل، نشر بيانات النظام إلى دفتر الطلبات وكتابة الطلب & # 013؛ المعلومات إلى ملف سجل ملقم النظام.
تعبئة بيانات خادم الملء.
المصطلحات المستخدمة في البيانات التالية & # 013؛ تدفق يتطابق المصطلحات المستخدمة في نظام بوابة - مخطط العمارة المنطقية. & # 013؛ أيضا، أوامر المحلية هي تلك الأوامر المقبولة عادة من قبل إكسهانج & # 013؛ API.
مخطط العمارة المنطقية & # 013؛ يوضح تدفق التعبئة التالية:
يتطابق التبادل مع الطلب ويرسل بيانات التعبئة & # 013؛ مع رقم الطلب المخصص إلى تف على بوابة بروكرتيك. يقوم تف بالتحقق من الملء من دفتر الطلبات في رام & # 013؛ الذاكرة وإعلام العميل من الصفقات التي وقعت في السوق. & # 013؛ يتم إخطار العميل من خلال رسائل BD1 ورسائل BD6. A & # 013؛ BD1 رسالة فورية، ولكن هو رسالة غير مؤكدة الأولية. & # 013؛ رسائل BD6 تحمل معلومات موجزة نهائية بخصوص & # 013؛ الصفقات التي تم تنفيذها. مخطط الأنشطة التالي & # 013؛ العملية التي يتم من خلالها إرسال هذه الرسائل واستلامها: لكل معاملة تحدث أثناء وركوب a BD1 & # 013؛ رسالة. في ختام العمل، رسالة BD6 & # 013؛ يتم تلخيص نشاط وركوب لكل تاجر. لكل BD1 التي يتم تلقيها يتم إنشاء تعبئة و & # 013؛ ارسلت. يتم تقسيم هذه التعبئة وتخزينها لكل تاجر. عندما & # 013؛ وصول رسالة BD6، رسائل BD1 الواردة في الملخص & # 013؛ يتم جمعها وإرسالها كما يملأ يملأ. إذا وصلت رسالة BD6 قبل كل مكونها & # 013؛ رسائل BD1، يتم تخزين رسالة BD6 حتى رسائل BD1 كافية & # 013؛ يصل. عند تعبئة رسائل BD1 كافية للرسالة BD6، ثم & # 013؛ يتم إرسال رسائل BD1 كما أكد. إذا لم يتم تأكيد رسالة BD1 يتم تخزينها إلى & # 013؛ ملف، بحيث يمكن استرجاعها. في حالة أمر & # 013؛ سيرفر نزولا، يتم إرسال BD1s المخزنة بها عندما BD6s هي & # 013؛ الاستعلام عن بدء التشغيل المقبل. في حالة غاب رسالة BD1، أو إذا كانت المقابلة & # 013؛ رسالة BD6 ليس لديها ما يكفي من رسائل BD1 لتلبية إرسالها، & # 013؛ فإنه لا ينتظر أن يتم إرسالها. بعد فترة محددة من الزمن، ماكياج & # 013؛ يتم إنشاء ملء من BD6، حتى يتم حل الكمية تماما. & # 013؛ تملأ هذه المكياج، تفتقر إلى المعلومات من النظام، مصنوعة & # 013؛ متابعة فقط من المعلومات المخزنة في إكسهانج وعدم وجود & # 013؛ معلومات الحساب الصحيحة. ترسل تف التعبئة إلى ملقم التعبئة و أوردر & # 013؛ الخادم. يرسل ملقم النظام أوك / فيل إلى تريل التدقيق. يكتب ملقم التعبئة بيانات التعبئة إلى ملف bof. tbl. يرسل ملقم التعبئة بيانات التعبئة إلى نافذة التعبئة.
الاتصال.
إتبع.
كوبيرايت © 2017 ترادينغ تيشنولوجيز إنترناشونال، Inc. جميع الحقوق محفوظة.

العودة إلى الأساسيات: ما هو نظام إدارة الطلبات (أومز)؟
بقلم كالي أليساندرو،
الثلاثاء، 14 أكتوبر، 2017.
نحن متحمسون لرعاية مؤتمر إزوفت العميل 2017 في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بوسطن. بالنسبة لأولئك منكم الذين ليسوا على دراية، إيز سوفتوار غروب هو صاحب نظام إدارة النظام، إيز أومز، والتي كثيرا ما تستخدم من قبل صناديق التحوط ومديري الأصول في جميع أنحاء العالم.
ما هو نظام إدارة العمليات؟
نظام إدارة النظام هو & لدكو؛ منصة قائمة على البرمجيات التي تسهل وتدير تنفيذ أمر الأوراق المالية. & رديقو؛ وتستخدم هذه الخدمة على جانب الشراء والبيع على حد سواء، مما يسمح للشركات بإدارة دورة حياة صفقاتها وأتمتة وتبسيط الاستثمارات عبر محافظها. تعمل منصات أومز عادة على بروتوكول فيكس، وربط صناديق التحوط وشركات الاستثمار بمئات الأطراف المقابلة حول العالم.
إدارة الأوامر والمخصصات وعمليات الإعدام عبر فئات الأصول من منصة واحدة.
أتمتة عمليات التحقق من الامتثال قبل وبعد التجارة.
رصد P & أمبير؛ الوقت الحقيقي والتعرض.
تتبع دورة حياة الشركة بالكامل وتقديم تقارير عنها.
إيز كاستل يتشاور إنتغراشيون بانتظام مع العملاء حول احتياجاتهم البرمجية والتطبيقية ويقدم إرشادات بشأن البنية التحتية المناسبة لاستضافة تلك الأنظمة. إذا كنت ترغب في التحدث مع ممثل التكنولوجيا عن احتياجات الشركة الفريدة، يرجى الاتصال بنا.

التداول الآلي: نظام إدارة الطلبات.
بعد التخرج انتقلت إلى شقة صغيرة فارغة في المدينة. جدتي، لن أنسى أبدا، قال لي أن الانتقال إلى منزل جديد هو مثل لقاء شخص لأول مرة، تحتاج إلى اختيار غرفة واحدة وجعلها لك، انتقل ببطء من خلال المنزل، يكون مهذبا وتقديم نفسك، لذلك أنه يمكن أن يقدم نفسه لك.
ومن المنطق نفسه أن أحب أن ننظر في مكونات مختلفة من نظام التداول الآلي. هناك العديد من "الغرف" مثل معالج البيانات، ومولدات الإشارات، ونظام إدارة النظام الذي نحتاج إلى الذهاب من خلال لفهم أفضل للهيكل العام.
سوف تركز هذه المقالة على نظام إدارة النظام، حيث تشكل الطلبات أساس أي استراتيجية ويجب أن يتم إدخالها وتوجيهها إلى الوجهات الصحيحة.
ادخال الطلبية.
المعلومات الرئيسية التي يحتاج الأمر لاحتوائها هي ما يلي:
رقم تعريف الطلب (على سبيل المثال: رمز المشاركة) اتجاه الطلب (طويل أو قصير) حجم الطلب (كمية المعاملة) حدود السعر (مثال أمر حد) نوع الطلب (الحد، السوق، مربوط، غير ذلك) شروط الطلب (يوم، غك، غك، أوبغ، أوك، فوك، أوثر) نوع الخوارزمية المستخدمة (فواب، بوف، مومنتوم، ستات أرب) نقل النظام (وسيط، إكسهانج، إن، أتس باستخدام إما بوابة أبي أو فيكس)
وعادة ما يتم إدخال هذه المعلومات عن طريق وينفورم من قبل المستخدم النهائي ولكن لأنظمة مؤتمتة بالكامل لا يتطلب وينفورم، ولكن في كلتا الحالتين فمن المستحسن أن يكون كل كائن النظام المخزنة في قاعدة بيانات علائقية لحفظ السجلات.
سوف مطور الذكية أيضا بناء في التحقق من صحة في هذه الخطوة، تحتاج للتأكد من تحقق من زلات الاصبع الدهون، وخرق التنظيم / ولاية، وتأكيد الثاني أن المستخدم يريد وضع النظام مع تفاصيل الصفقة.
قد تحتاج أيضا إلى بناء بعض التحليلات قبل التجارة أو تحليل تكاليف المعاملات إذا كنت تقوم ببناء نظام حيث يوفر المستخدم المدخلات.
ترتيب التوجيه.
وبمجرد أن النظام قد استولت على النظام فإنه ثم يحتاج إلى توجيهه إلى الوجهة المطلوبة، وسوف تجد أن معظم الأماكن لديها بروتوكول الملكية الخاصة للتعامل مع أوامر، وبالتالي فإن عنصر توجيه طلبك تحتاج لترميز كل أمر في الشكل الصحيح.
ترتيب ترميز.
ويشير ترميز الطلب ببساطة إلى التنسيق الصحيح الذي يجب أن يكون عليه كائن أمر لكي يتمكن الطرف الآخر من التعامل مع المعاملة. ستستخدم بعض الأماكن واجهة برمجة تطبيقات مخصصة (أبي)، إلا أن المعيار الفعلي الجديد لإرسال المعلومات المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية هو بروتوكول تبادل المعلومات المالية (فيكس). (لن أتوسع في فيكس هنا، بل هو موضوع كامل من تلقاء نفسها.)
ترتيب نقل.
مرة واحدة وقد تم ترميز أوامر أنها تحتاج إلى إرسالها إلى الوجهة المطلوبة. وترسل المعلومات ذات الصلة بالطلب إلى المكان ومن ثم يجب إعادة إرسال المعلومات المتعلقة بالمعاملة من المكان.
هناك العديد من عمليات التحقق في مكان للتأكد من أن يتم إرسال المعلومات النظام بشكل صحيح واستقبالها. سوف مكان تشغيل مختلف مبالغ الاختيار وطول النظام بحيث يمكن للمحرك فيكس تأكيد أن الطلب وردت يطابق النظام المتوقع المرسلة.
"عندما يقوم محرك فيكس بإجراء اتصال فإنه ينشئ جلسة جديدة. يتم تحديد جميع الرسائل المرسلة خلال هذه الجلسة برقم تسلسل فريد. يجب تسليم الرسائل حتى إذا كان المحرك يتلقى رسالة يكون معرفها خارج التسلسل يمكن أن يصدر طلب إعادة إرسال. "(باري جونسون، التداول الخوارزمي و دما)
وبمجرد تنفيذ الصفقة، سيعرض المكان حالة تعبئة إلى أومز تحتوي على تفاصيل المعاملة المكتملة.
ملاحظات محاضرة من كوانتينستي إبات.
وبالإضافة إلى ذلك ذهبت خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تضمين الملاحظات صفتي من برنامج كوانتينستي إبات على أومز. وفيما يلي مأخوذة مباشرة من الملاحظات ويمكن أن تساعد في رسم صورة من العملية:
مدير الأوامر.
يقوم مدير النظام بإنشاء وإدارة الطلبات المرسلة من النظام إلى وجهات متعددة؛ وعلاوة على ذلك فإنه يؤدي أيضا رمز في الوقت الحقيقي قبل إرسال أمر.
والمدخلات إلى مدير النظام (أوم) هي الإشارة من مولد الإشارة (نموذج ألفا أو خطر)
مخرجات أوم هي الأوامر التي تحتاج إلى توجيه إلى التبادلات أو وجهات أخرى.
كما أنه يحتاج إلى إرسال إشعارات مرة أخرى إلى التطبيق.
وكذلك كتابة المعلومات النظام في قاعدة بيانات.
يتم التعامل مع الزناد من قبل منفذ أوم الذي يحافظ على الحالة العامة للأوامر.
فإنه يقوم النظام قبل النظام رمز (الحد الأقصى لحجم النظام، صافي موقف محفظة، والحد الأقصى لقيمة التجارة، وما إلى ذلك)
ثم يتحقق من قائمة انتظار أوم لكل وجهة.
إذا كانت قائمة الانتظار مجانية، ثم يأمر محرك أوم لإعداد حزمة.
يتم نقل هذه المعلومات إلى التطبيق ويلاحظ أيضا في قاعدة البيانات.
بالنسبة لوجهات بروتوكول فيكس، يتم إنشاء الأوامر بتنسيق فيكس.
بعد ذلك يحدد موجه النظام وجهة الطلب، ويقوم بإعادة توجيه الرسالة إلى السطر الصحيح.
آمل أن تساعد هذه الملاحظات الطلاب الآخرين هناك، سبب كبير لماذا أكتب هذه المواد هي حتى أنها بمثابة تقنية الدراسة بالنسبة لي للاحتفاظ بجميع المواد. وأود أن أعطي الائتمان لباري جونسون، خوارزمية للتجارة & أمب؛ دما، فضلا عن فريق كوانتينستي التي توفر برنامج إبات.
إذا كانت هناك مشاركات أو مقالات مدونة رائعة أخرى ستوصي بقراءتها، يرجى إضافتها إلى قسم التعليقات أدناه.
الوظائف ذات الصلة:
3 أفكار حول "التداول الآلي: نظام إدارة النظام"
مرحبا، وظيفة كبيرة! شيء واحد فقط، وأنا لا & # 8217؛ ر فهم واضح دور & # 8220؛ أوم قائمة الانتظار مدير & # 8221 ؛. وسوف أشكركم كثيرا إذا كنت تستطيع، من فضلك، لشرح أكثر قليلا دور هذا المكون. شكرا مقدما.
مسؤولية مدير قائمة الانتظار والمرونة هي في قائمة الانتظار أوامر إلى التبادلات المختلفة. وهناك مثال عظيم في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد العديد من البورصات. سوف تحتاج إلى تحديد أي أوامر يتم توجيهها إلى أي تبادل.
الوقت المحفوظة من قبل نظام إدارة النظام هو مدهش مقارنة مع أنظمة الطريقة القديمة التي لديها 24 ساعة. التأخير في المعلومات.

أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1.
نظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي إلى العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول.
سوق الأسهم هي على الأرجح السوق الأكثر شيوعا للتجارة، وخاصة بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء.
إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية إلى رقائق زرقاء غير متطايرة.
فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا.
يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية.
والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام.
سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. تتداول حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو الفوائد الفائدة.
إن السيولة في هذه السوق - بسبب الحجم الهائل - تجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية.
لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. ولذلك، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف.
وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات مقابل التجارة محدود. ولكن بسبب توفر "أزواج العملات الغريبة" - أي العملات من البلدان الأصغر - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا.
أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو "الاتجاه هو صديقك")، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد.
أسواق الأسهم، الفوركس، والسلع كلها تقدم التداول الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير.
والامر متروك للمستثمر الفردي لتحديد أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام.
الطريقة الأكثر شيوعا من نظام التداول هو نظام الاتجاه التالي. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه.
موفينغ أفيراج سيستمز.
وكثيرا ما يستخدم في التحليل الفني، المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط ​​سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض ​​السعر فوق أو أدنى من متوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كل من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب:
والمفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مماثل لمفهوم نظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو بسيط بولينجر باند & ريج. تراكب. بولينجر باندز & ريج؛ تظهر متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. هنا هو الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز & ريج؛ (خطوط رمادية) من ميكروسوفت:
عيوب تريند-فولوينغ سيستمز:
اتخاذ القرار التجريبي مطلوب - عند تحديد الاتجاهات، هناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق.
الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان.
تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط ​​المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض ​​المتوسط ​​إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر.
الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبية، والبقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن.
قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد.
في الأساس، والهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود.
أنواع أنظمة كونترترند.
وتعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي لشراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية.
يتطلب اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هو النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية.
قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد.
غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف).
والأسواق الرئيسية التي تتلاءم فيها أنظمة التداول هي أسواق الأسهم والأسهم الآجلة والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل.